Как сделать сортировку кнопками?

http://html.maxim-harder.de/active/
либо, добавьте псевдо-класс focus, либо на джей кьюри
$(document).ready(function() {
    $("#sort").on("click", "a", function(){
        $("#sort a").removeClass("active"); //удаляем класс во всех вкладках
        $(this).addClass("active"); //добавляем класс текущей (нажатой)
    });
});

<span id="sort">
        <a href="#1" class="">первая</a>
        <a href="#2" class="">вторая</a>
        <a href="#3" class="">третья</a>
    </span>

пробуйте